くろけん株ブログ – 裁量とシステムトレード日記

本当に株で勝つために、テクニカル分析の真実を見極める!

テクニカル分析 2016/05/03

株価の高値更新(ブレイクアウト)の期待値を検証!!システムトレード(シストレ)

      2017/01/02

今回はテクニカル分析でよく勝てる手法と言われている、

直近の株価の高値更新、ブレイクアウトの期待値を検証したいと思います!

 

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直近50日間の株価の高値を更新(ブレイクアウト)した場合に買い

貼り付けた画像_2016_05_03_0_16

仕掛けルール

WS000066

・1日前:[終値]が、[期間高値(終値)(50)(1日前)(+5.00%)]より[大きい]

 →直近50日間の一番の高値を更新(ブレイクアウト)したことを意味します。確実なブレイクアウトにする為+5%を入れています。

[翌日寄付]で[買い]を仕掛ける

手仕舞いルール

WS000068

・当日:[終値]が、[期間安値(終値)(10)(1日前)]より[小さい]

 →とりあえず、直近10日間の安値を下抜けたら損切りとしました。

[翌日寄付]で手仕舞いする

結果

WS000069

勝率:35.15%

平均利益:15.59%

平均損失:8.77%

期待値:-0.21%

 

このルールだと使えそうもありません。。

少し改良を加えてみます。

直近200日間の株価の高値を更新(ブレイクアウト)した場合に買い

直近50日を直近200日に変更しました。

これは、年初来高値更新の株を買っていくようなイメージですね。

仕掛けルール

WS000070

・1日前:[終値]が、[期間高値(終値)(200)(1日前)(+5.00%)]より[大きい]

 →直近200日間の一番の高値を更新した場合に変更

[翌日寄付]で[買い]を仕掛ける

結果

WS000072

勝率:35.76%

平均利益:17.85%

平均損失:9.36%

期待値:0.37%

 

直近200日に変更したことで期待値が上がりました!!

 

WS000073

しかし、成績推移グラフの波は不安定です。。

実際の運用には使うことが出来ません。

日経平均の25日移動平均線が上向きで、直近200日間の株価の高値を更新(ブレイクアウト)した場合に買い

日経平均が上昇相場の時だけ買うように、ルールを加えます。

 

▼相場判定

WS000074

日経平均の25日移動平均線が上向きの時、という条件を加えました。

日経平均の相場判定の設定方法はこちら

仕掛けルール

WS000076

・1日前:[終値]が、[期間高値(終値)(200)(1日前)(+5.00%)]より[大きい]

・当日:[日経平均の25日線が上向き(集計した銘柄数)]が、[1]と[同じ]

 →ここに日経平均の相場判定を入れる

[翌日寄付]で[買い]を仕掛ける

 

日経の25日移動平均線が上向きで、個別銘柄の直近200日間の高値を更新したら買いというルールです。

手仕舞いルール

手仕舞いルールも変更してみましょう。

WS000077

・当日:[日経平均の25日線が上向き(集計した銘柄数)]が、[0]と[同じ]

 →25日移動平均が上向きでない時、つまり下向きになったときです。

[翌日寄付]で手仕舞いする

[終値]が[建て値(-5.00%)]より[小さい]

[翌日寄付]で手仕舞いする

 

少し複雑そうに見えますが、要するに

日経の25日移動平均線が下向きになるか、買った銘柄の含み損が-5%以上になった場合は損切りするというルールです。

結果

WS000078

勝率:31.88%

平均利益:21.42%

平均損失:6.96%

期待値:2.09%

 

WS000079

おおっ!!すごく良い結果が出ました!!

成績推移グラフの波も比較的安定しています。

 

さらにルールをブラッシュアップしていけば、実際に運用出来そうですね。

まとめ:高値の更新(ブレイクアウト)の買いは、期待値がある!!!

今回、直近の高値更新の期待値を検証しましたが、

直近50日→200日に変更することで期待値が上がることが分かりました。

 

年初来高値を更新している株は買い!ということですね。

 

さらに日経の25日移動平均線の向きを売買ルールに設けることで期待値は向上することが分かりました。

 

こちらのルールを細かく検証していけば、もっと期待値のあるルールは作れると思いますので、是非、株価のブレイクアウトは積極的に買う方向で検討してみることをオススメします。

 

このようにイザナミでバックテストをすると、テクニカル分析の嘘・真実にたどり着くことが出来ます。

もしかすると、今のあなたの運用ルールは期待値の低いルールになっているかもしれません。

 

まだ、イザナミを使ったことがない方は、一度さまざまな条件でバックテストしてみてはいかがでしょうか。

 

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