くろけん株ブログ – 裁量とシステムトレード日記

本当に株で勝つために、テクニカル分析の真実を見極める!

テクニカル分析 2016/05/06

一目均衡表に期待値はあるのか検証!!テクニカル分析・シストレ

      2017/01/02

今回は一目均衡表の期待値を検証してみたいと思います。

一目均衡表の買いサインで代表的なものは、以下の2つかと思います。

 

・転換線が基準線を上抜けたとき

・株価がクモの上限を上抜けたとき

 

今回は、この2点の期待値をシステムトレードイザナミを使い、検証してみたいと思います!

一目均衡表の転換線が基準線を上抜けたら買い、転換線が基準線を下抜けたら売り

貼り付けた画像_2016_05_06_4_15

仕掛けルール

WS000090

[一目均衡表(転換線)]が[一目均衡表(基準線)]より[小さい(同じ含む)]

[一目均衡表(転換線)]が[一目均衡表(基準線)(+2.00%)]より[大きい]

[翌日寄付]で[買い]を仕掛ける

手仕舞いルール

WS000091

[一目均衡表(転換線)]が[一目均衡表(基準線)]より[小さい]

[翌日寄付]で手仕舞いする

結果

WS000092

勝率:34.47%

平均利益:13.60%

平均損失:8.91%

期待値:-1.15%

 

非常に悪い結果となってしまいました。。

転換線が基準線を上抜けたタイミングだと、エントリーが早すぎるのかもしれません。

もうひとつのルールを試してみましょう。

一目均衡表のクモの上限を上抜けたら買い、クモの上限を下抜けたら売り

貼り付けた画像_2016_05_06_4_03

仕掛けルール

50

1日前:[終値]が[一目均衡表(クモの上限)]より[小さい]

当日:[終値]が[一目均衡表(クモの上限)(+2%)]より[大きい]

→確実に上抜けたタイミングでエントリーしたいので、+2%としています。

[翌日寄付]で[買い]を仕掛ける

手仕舞いルール

WS000088

[終値]が[一目均衡表(クモの上限)]より[小さい]

[翌日寄付]で手仕舞いする

結果

WS000089

勝率:26.69%

平均利益:13.86%

平均損失:5.41%

期待値:-0.27%

 

こちらも、あまり良い結果が出ませんね。。最後に日経平均にもルールを適用してみたいと思います。

日経平均がクモの上にいる時に、個別銘柄が一目均衡表のクモの上限を上抜けたら買い。

仕掛けルール

WS000093

[株価がクモの上限の上(集計した銘柄数)]が[1]と[同じ]

→これは日経平均がクモの上にいる時のみ、買いを仕掛けることを意味します。

 

日経平均がクモの上にいて、個別銘柄がクモの上限を上抜けた時に仕掛ける、というルールです。

手仕舞いルール

WS000094

[株価がクモの上限の上(集計した銘柄数)]が[0]と[同じ]

→日経平均がクモの上にいないとき、つまり日経平均がクモに潜ってしまった時も手仕舞いするルールを追加しました。

 

日経平均と個別銘柄のどちらかがクモの下に潜った場合に手仕舞い、というルールです。

結果

 

勝率:31.81%

平均利益:11.62%

平均損失:4.91%

期待値:0.35%

 

多少、期待値が改善されました。

成績推移グラフ

WS000095

うーん、やはり運用できるレベルではなさそうですね。。

まとめ:一目均衡表の期待値は微妙。。

今回は一目均衡表を使いさまざまなルールを用い検証しましたが、

一般的に買いサインと言われている2つのルールに大きな有用性は見られませんでした。

 

もちろん、移動平均線などの他のテクニカル指標を組み合わせれば、さらに期待値は改善する可能性はあります。

 

しかし、株式投資での一目均衡表単体での期待値はあまり望めないというのが、現在の僕の答えです。

 

このようにイザナミでバックテストをすると、テクニカル分析の嘘・真実にたどり着くことが出来ます。

 

もしかすると、今のあなたの運用ルールは期待値の低いルールになっているかもしれません。

まだ、イザナミを使ったことがない方は、一度さまざまな条件でバックテストしてみてはいかがでしょうか。

 

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