くろけん株ブログ – 裁量とシステムトレード日記

本当に株で勝つために、テクニカル分析の真実を見極める!

テクニカル分析 2016/05/01

移動平均線の向きや、ゴールデンクロスした場合の期待値を検証!!株・テクニカル分析・システムトレード

      2017/01/02

今回はテクニカル分析でよく勝てる手法と言われている、

移動平均線のゴールデンクロス、さらに移動平均線が上向き下向きの時の期待値を検証したいと思います!

 

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売買ルールA:25日移動平均が、75日移動平均をゴールデンクロスで買い

41

仕掛けルール

WS000030

・1日前:[5]日連続で、[移動平均(終値)(25)]が、[移動平均(終値)(75)]より[小さい]

 →これは仕掛ける前に、株価の25日移動平均線が75日移動平均線を下回っている必要がある為に設定しています。

・当日:[移動平均(終値)(25)]が、[移動平均(終値)(75)]より[大きい]

 →25日移動平均線が75日移動平均線を上抜け、ゴールデンクロスしました!

[翌日寄付]で[買い]を仕掛ける

手仕舞いルール

WS000031

・当日:[移動平均(終値)(25)]が、[移動平均(終値)(75)]より[小さい]

 →25日移動平均線が75日移動平均線を下抜け、デッドクロスで決済です!

[翌日寄付]で[買い]を仕掛ける

結果

WS000033

勝率:35.05%

平均利益:20.02%

平均損失:9.45%

期待値:0.88%

 

うーん、期待値は悪くないけど、勝率35.05%は低めですね。。

 

WS000034

実際に運用したケースを想定した成績グラフを見ると、見事な右肩下がり。。

このルールだけだと全く使えなさそうです。

売買ルールB:25日移動平均が、上向きの75日移動平均をゴールデンクロスで買い

42

 

さきほどの売買ルールに上向きの75日移動平均線をゴールデンクロスした場合に買いとしました。

仕掛けルール

WS000043

・1日前:[5]日連続で、[移動平均(終値)(25)]が、[移動平均(終値)(75)]より[小さい]

・当日:[移動平均(終値)(75)]が、[移動平均(終値)(75)(1日前)]より[大きい]

 →ここに75日移動平均線が上向きになった条件を入れます。

・当日:[移動平均(終値)(25)]が、[移動平均(終値)(75)]より[大きい]

[翌日寄付]で[買い]を仕掛ける

結果

WS000042

勝率:35.68%

平均利益:21.51%

平均損失:10.12%

期待値:1.17%

 

期待値はさっきより良くなりました!

 

WS000044

成績グラフの波は荒れてますね。

2013年のアベノミクス相場では爆益だけど、2008年のリーマン・ショックでは死んでいる。。

このルールだけだと安定して使えなさそうです。

売買ルールC:5日25日移動平均線のゴールデンクロスにしてみた。

勝率:33.04%

平均利益:10.87%

平均損失:5.01%

期待値:0.28%

WS000039

はい、5日と25日移動平均線にしても全くダメでした。

売買ルールD:日経平均の25日移動平均線が上向きのとき、個別銘柄の25日移動平均が75日移動平均をゴールデンクロスで買い

44

日経平均の25日移動平均線が上向きの時、という条件を加えてみます。

仕掛けルール

▼相場判定

WS000046

日経平均の相場判定の設定方法はこちら

 

WS000045

・1日前:[5]日連続で、[移動平均(終値)(25)]が、[移動平均(終値)(75)]より[小さい]

・当日:[移動平均(終値)(75)]が、[移動平均(終値)(75)(1日前)]より[大きい]

・当日:[移動平均(終値)(25)]が、[移動平均(終値)(75)]より[大きい]

・当日:[日経平均の移動平均線が上向き(集計した銘柄数)]が、[1]と[同じ]

 →ここに日経平均の相場判定を入れる

[翌日寄付]で[買い]を仕掛ける

結果

WS000047

勝率:35.74%

平均利益:21.75%

平均損失:10.06%

期待値:1.31%

 

WS000048

期待値はさらに上がりました!

ですが、成績グラフの不安定な波は変わらず。。

まだ諦めない!手仕舞いのルールは、日経平均の25日移動平均線が下向きになるか、銘柄がデットクロスしたら売り、に変更

手仕舞いルール

WS000080

・当日:[日経平均の移動平均線が上向き(集計した銘柄数)]が、[0]と[同じ]

→こちらを追加

 

これで、日経平均の25日移動平均線が下向きになるか、銘柄がデットクロスしたら売り、というルールになりました。

結果

WS000081

勝率:43.61%

平均利益:11.32%

平均損失:5.62%

期待値:1.77%

 

WS000082

なかなか良い結果になりました!

成績グラフの波もそこそこ安定しています!

まとめ:日経の移動平均線が上向きの時は買い、下向きの時は売り!!

さまざまな条件でバックテストしてみた結果、

「日経平均の25日移動平均線が上向きの時に、個別銘柄の75日移動平均線が上向きで、25日移動平均線が75日移動平均線をゴールデンクロス」で買い

「日経平均の25日移動平均線が下向きになるか、銘柄がデットクロス」で売り

 

というルールが期待値1.77%と一番良い結果となりました。

 

しかし日経の25日移動平均が下向きの時に銘柄を買っても収支は悪くなる傾向が高いので、個別銘柄だけでなく、常に日経の移動平均線の向きはチェックしましょう。

 

このようにイザナミでバックテストをすると、テクニカル分析の嘘・真実にたどり着くことが出来ます。

 

もしかすると、今のあなたの運用ルールは期待値の低いルールになっているかもしれません。

まだ、イザナミを使ったことがない方は、一度さまざまな条件でバックテストしてみてはいかがでしょうか。

 

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