くろけん株ブログ – 裁量とシステムトレード日記

本当に株で勝つために、テクニカル分析の真実を見極める!

その他 2016/10/24

誰が株を買い売っているか?個人(個人投資家)・国内機関・海外投資家(外資)の先物ポジションが分かるサイト

   

よく日本経済のニュースで、外国人投資家が何兆円売り越してきた、とか国内勢が大きく買い越したなどと、報じられることがあります。

個人投資家に比べ、海外勢、国内勢の資金が莫大なので、株価に与える影響は大きいです。

しかし、ほとんどの個人投資家は、こういった勢力が、買い売りどちらのポジション比率なのか把握していない状態で先物を売買していると言われています。

今、現在、誰が株を買い、株を売っているのか、確認しましょう。

投資部門別売買状況

投資部門別売買状況とは、文字通り、投資の主体が誰でどのくらいの売買金額が分かるものです。

この情報は基本的に木曜日の大引け後に、JPX日本取引所グループが先週のデータを開示しています。

下記ページからPDFで確認することが出来ます。

投資部門別売買状況

投資主体別売買動向

上記が少し見づらいので、より分かりやすくしたものが下記の投資主体別売買動向です。

投資主体別売買動向

01

主に投資主体は下記の3つに分かれます。

・海外投資家(投資信託、保険会社、ヘッジファンドなど、すべての海外法人)

・国内法人(金融法人、事業法人、その他法人、投信)

・個人投資家(わたしたち)

特に最近「年金が買い支えている」などと言われていますが、これは事実です。

年金基金のGRIFなどは、信託銀行に運用を委託しているので、信託銀行の数字が年金基金です。

表を見ると、信託銀行は2014年から買い越してきているのが分かります。

2012年〜2015年を主体別に見て振り返る

それではアベノミクスは誰が買ってきて上がったのでしょうか?

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この図は日経チャートと投資主体の相関関係を簡単に表したものです。

2012〜2014年は海外勢が大きく買い越しており、それに比例して株価が上昇していることが分かります。

つまりアベノミクスを起こしたのは、海外投資家だということですね。

反対に株価上昇局面で、大きく売っているのは、国内法人と私たち個人投資家です。

そして面白いことに、個人投資家はほとんどチャートの動きとは逆に売買しています。

個人投資家は、2013年に大量に売って、2014年に売って、2015年に売って、2016年になって買い、大損しています。

直近の短期売買動向が把握できるサイト

推定手口画面

 

ほぼリアルタイムで外資・国内機関・個人のポジション動向(あくまで推定)が分かるサイトです。ひたすら検索して見つけたので、正直、人にはあまり教えたくないサイトです(汗)

 

投資主体別売買動向の方がよりポジションを正確に把握できますが、発表されるまでタイムラグがあります。

昨日・今日の売買動向(あくまで推定)を把握する為には推定手口画面のページがとても役に立ちます。

 

それでは、推定手口画面のページを見ながら、直近の売買動向を見てみましょう。

個人の直近ポジション(2016/8〜10/24)

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緑のラインがポジション残高です。

国内個人(個人投資家)は2016/9/9辺りから売り比率が上がっていることが分かります。

海外投資家(外資)の直近ポジション(2016/8〜10/24)

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一方、海外投資家は2016/9/20くらいまで売ってきてますが、9/23辺りから買い比率が上がっていることが分かります。

日経平均株価(2016年9月〜10月24日)

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最後に日経平均株価ですが、2016/9/23以降から株価が上昇し続けているのが分かります。

 

つまり現在、日経平均が17000円を超えて、さらに上がり続けている裏では、

多数の海外投資家が買い越しで儲けていて、多数の個人が売り向かって含み損になっていることが分かります。

 

やはり直近の短期でも、海外投資家のポジション方向に株価が動いていることが読み取れます。

まとめ

ここ数年の傾向から、海外投資家の売買方向に株価は動いていることが多く、

個人投資家は、海外投資家の動向についていくのが正しいと言えます。

 

その為、日々のポジション動向を把握しておくことが重要だと思います。

 

▼ポジション動向が分かるサイト

投資主体別売買動向(基本的に、木曜日の大引け後に先週のポジション動向を開示)

推定手口画面(大引け後のその日中に、当日のポジショングラフを更新)

 

少しでも参考になれば幸いです。

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