くろけん株ブログ – 裁量とシステムトレード日記

本当に株で勝つために、テクニカル分析の真実を見極める!

テクニカル分析 2016/05/01

MACDのゴールデンクロスで株価は上がるのか?期待値・勝率を検証!テクニカル分析・シストレ

      2017/01/02

今回は、テクニカル分析でエントリーポイントと言われている、

MACDのゴールデンクロスの期待値を検証したいと思います。

 

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MACDがゴールデンクロスで買い

WS000052

仕掛けルール

WS000053

・1日前:[5]日連続で、[MACD]が、[MACDシグナル]より[小さい]

 →仕掛ける前に、MACDがゴールデンクロス前である状態にするために設定しています。

・当日:[MACD]が、[MACDシグナル(1日前)]より[大きい(同じ含む)]

 →MACDがゴールデンクロスする条件です。

[翌日寄付]で[買い]を仕掛ける

手仕舞いルール

WS000054

 

・当日:[MACD]が、[MACDシグナル]より[小さい]

 →MACDがデットクロスする条件です。

[翌日寄付]で手仕舞いする

結果

WS000055

勝率:37.34%

平均利益:8.25%

平均損失:5.28%

期待値:-0.23%

 

。。。なんと期待値はマイナスです。

 

WS000057

収支の波も全く安定していません。

アベノミクス相場では勝てていますが、リーマンショック相場では急激な右肩下がりです。

日経のMACDがゴールデンクロス中に、個別銘柄のMACDがゴールデンクロスしたら買い

もしかすると日経の地合が悪い時を除けば、パフォーマンスが上がるかもしれません。

「日経のMACDがゴールデンクロス中に、個別銘柄のMACDがゴールデンクロスしたら買い」という条件にしてみます。

仕掛けルール

 

▼相場判定

WS000059

日経平均の[MACD]が[MACDシグナル]より[大きい]、

つまり日経平均のMACDがゴールデンクロス中で上昇相場の時のみ、という条件を加えました。

日経平均の相場判定の設定方法はこちら

 

WS000061

 

・1日前:[5]日連続で、[MACD]が、[MACDシグナル]より[小さい]

・当日:[MACD]が、[MACDシグナル(1日前)]より[大きい(同じ含む)]

当日:[日経のMACDがゴールデンクロス中(集計した銘柄数)]が[1]と[同じ]

 →日経のMACDがゴールデンクロス中という条件です。

[翌日寄付]で[買い]を仕掛ける

結果

WS000063

勝率:37.93%

平均利益:8.46%

平均損失:5.12%

期待値:0.03%

 

多少期待値は上がりましたが。。

 

WS000065

収支の波が不安的です。とても運用できるレベルではないですね。。

まとめ:MACDのゴールデンクロスは微妙。。

個別銘柄のMACDのゴールデンクロスだけでエントリーすると、期待値はマイナス、

日経平均のMACDがゴールデンクロス中にエントリーすれば多少期待値は上がるが、とても運用できるレベルにはならない結果となりました。

 

アベノミクス相場では大勝出来るのですが、リーマン・ショック相場では全く勝てないルールだと言えます。

 

移動平均線のルールをさらに加えれば、成績は良くなると思いますが、

MACDのゴールデンクロス自体には、そこまでの期待値はなさそうです。

 

「MACDだけで勝てる!」などと言っている人は、アベノミクス相場でたまたま儲かっている可能性が高いです。騙されないように注意しましょう。

 

このようにイザナミでバックテストをすると、テクニカル分析の嘘・真実にたどり着くことが出来ます。

 

まだ、イザナミを使ったことがない方は、一度さまざまな条件でバックテストしてみてはいかがでしょうか。

 

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