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テクニカル分析 2016/12/28

酒田五法の三空(三空叩き込み、三空踏み上げ)の期待値を検証|株のテクニカル分析・シストレ

      2017/01/02

今回は酒田五法のひとつ「三空(さんくう)」の期待値を検証してみたいと思います。
(バックテスト期間:2006〜2016年、保有日数は6日)

そもそも酒田五法とは?

酒田五法とは、江戸自体の相場師、本間宗久によって考案されたローソク足をシグナルとしたテクニカル手法です。
手法は5つあり「三山(さんざん)」「三川(さんせん)」「三空(さんくう)」「三兵(さんぺい)」「三法(さんぽう)」があります。
今回検証するのは、その中のひとつである「三空(さんくう)」です。

三空(さんくう)

三空踏み上げ(売りサイン)

01

上昇の窓開けが三回連続となったローソク足を「三空踏み上げ」と呼びます。
このチャートが出現した場合は売りサインと言われています。

三空叩き込み(買いサイン)

02

下落の窓開けが3回連続となったローソク足を「三空叩き込み」と呼びます。
このチャートが出現した場合は買いサインと言われています。

 

それでは早速、上記2つを実践した場合の期待値を検証してみましょう。
いつも通り、システムトレードイザナミを使っていきます。

「三空踏み上げが出現したら売り」でバックテスト

01

仕掛けルール

ws000201 

[3]日連続で[下窓開け]が[1]と[同じ]
[当日引け]で[売り]を仕掛ける

→3日連続で下窓開けした場合、当日引けで売りを仕掛けるルールです。
(※下窓開けとはギャップアップのことです。当日始値が前日高値よりも高く寄り付き、そのまま当日安値が前日高値を下回らない状態で、株価の下方向に空間ができることを言います。)

出現した銘柄参考

2811:カゴメ(2016/12/14)
4527:ロート製薬(2016/12/13)
8174:日本瓦斯(2016/12/12)
9364:上組(2016/12/12)

手仕舞いルール

ws000202

[保有日数]が[5]より[ 大きい]
[当日引け]で手仕舞いする

→6日経ったら当日引けで手仕舞いするルールです。(5で設定すると、保有日数は+1の6日になるようです)

結果

ws000203

総取引回数:549回
保有期間:6.02日
勝率:52.09%
平均利益:7.20%
平均損失:7.39%
期待値:+0.21%

 

微妙な結果となりました。。マイナスではないですが期待値も大してないようです。
取引回数も少なめな印象です。

「三空叩き込みが出現したら買い」でバックテスト

02

仕掛けルール

ws000205

[3]日連続で[上窓開け]が[1]と[同じ]
[当日引け]で[買い]を仕掛ける

→3日連続で上窓開けした場合、当日引けで売りを仕掛けるルールです。
(※上窓開けとはギャップダウンのことです。当日始値が前日安値よりも安く寄り付き、そのまま当日高値が前日安値を上回らない状態で、株価の上方向に空間ができることを言います。)

出現した銘柄参考

8462:FVC(2016/12/13)
2784:アルフレッサ ホールディングス(2016/11/04)
6258:平田機工(2016/11/04)
6981:村田製作所(2016/11/04)

手仕舞いルール

6日経ったら当日引けで手仕舞いするルールです。

結果

ws000206

総取引回数:661回
保有期間:6.02日
勝率:55.67%
平均利益:6.97%
平均損失:6.81%
期待値:+0.86%

 

期待値はまずまずのプラスとなりました。

成績推移グラフ(2006年〜2016年)

ws000207

成績推移グラフは微妙な形となりました。。
この原因は、取引回数が少ないことが理由だと考えられます。

酒田五法の三空が出現することは稀。。

ws000209

年間取引回数を確認すると、一年で平均40回くらいしか取引していないことが分かります。
売買シグナルの出現が少ないと、成績推移グラフは不安定になってしまいがちです。

成績推移グラフ(2000年〜2016年)

ws000210

2006年からではなく、2000年からのバックテストに変更してみた所、
合計取引回数が増えたことで、気持ち右肩上がりの成績推移となりました。
しかし、取引回数が少ないことには変わらないので、資産が増えるペースもかなりゆっくりな印象です。。

まとめ:「三空叩き込み」を買った場合の期待値はまずまず。しかし、発生頻度が少なく運用するのは難しい印象。

・三空踏み上げ(売りサイン)の期待値は微妙。
・三空叩き込み(買いサイン)の期待値は+0.86%とまずまず(2006〜2016年、保有日数は6日)
・しかし、三空が発生する頻度が少ないので、エントリ回数が少ない。その為、成績推移グラフも安定しない。
・実際に、このルールで運用するのは少し厳しそうな結果となりました。

 

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