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テクニカル分析 2017/01/04

3点チャージ投資法「売り戦略」の期待値を検証!株のテクニカル分析・シストレ・トレジスタ

      2017/01/06

今回は、ブログで反響の良かった3点チャージ投資法を売りバージョンにして期待値を検証してみたいと思います。
逆張りの王様と呼ばれている3点チャージは、売りでも良い結果を見せてくれるのでしょうか?

 

買いバージョンの詳細は、こちらの記事で確認してください。
それでは、3点チャージ売りバージョンのバックテストをしていきます。
(2006年〜2016年で検証)

売り:RSI(14日)が75%以上、移動平均乖離率(15日)が「+18%」以上、ボリュームレシオ(25日)が「150%」以上。

仕掛けルール

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・当日:[RSI(14)]が[75]より[大きい]

・当日:[移動平均乖離率(15)]が[18]より[大きい]

・当日:[VRI(25)]が[150]より[大きい]

 

[当日引け]で[売り]を仕掛ける

対象銘柄

ws000232

対象銘柄は売れる銘柄だけにしたいので、貸借銘柄のCSVファイルを読み込ませます。
貸借銘柄のCSVファイルはこちら

このように対象銘柄を細かく指定して、バックテスト出来るのがイザナミの強みです!

手仕舞いルール

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・当日:[RSI(14)]が[60]より[小さい]

・当日:[移動平均乖離率(15)]が[6]より[小さい]

・[当日引け]で手仕舞いする

 

RSI(14日)が60%以下 or 移動平均乖離率(15日)6%より小さくなったら手仕舞いというルールです。
(長く持つとリスクが高くなるので、利食いルールは気持ち早めにしています)

結果

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総取引回数:470回
平均保有期間:8.24日
勝率:75.74%
平均利益:8.74%
平均損失:13.00%
期待値:+3.47%

 

期待値は驚異の+3%越え!!勝率も75%と良い感じです。

しかし、10年間で総取引回数が470回とチャンスが少ないのと、平均損失13%と損失割合が大きいのが少し気になりますね。。

ここでは詳しく説明しませんが、仕掛け条件を甘くすれば取引回数も増やせますし、保有日数を短くすれば平均損失も小さく調整出来ると思います。
後は、実際の投入資金を下げることが何よりのリスク管理に繋がると思います。
※10万円の投資でも-13%になれば13000円の損失になるなど、事前に把握することが大切だと思います。

成績推移グラフ

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成績推移グラフは非常に綺麗な右肩上がりになりました。
売り戦略にも関わらず、2013年のアベノミクス相場でも何とか持ちこたえ、資産は順調に増えているようです。
500万の運用で無理なくシミュレーションした場合、2006〜2016年で1000万近くまで資産が増えています。

このルールでも十分運用出来そうな感じですね!

しかし、実際にこの通りにならない?売り戦略の注意点

高値空間の売り戦略には、注意点があります。

それは、短期的に急騰を続けている銘柄は売り禁になりやすいことです。
相場が過熱してきて空売り注文が入り株不足になると、株を貸せなくなり売り禁になってしまうことがあります。
売り禁になると、せっかくイザナミで売りシグナルが出ても空売り注文を入れることが出来ません。

また、売り禁にならなくても、貸株注意喚起銘柄に指定される場合があります
貸株注意喚起銘柄を売って持ち越すと、思わぬ高額な逆日歩(別途の手数料)が発生する場合があります。
そういった点も考慮しつつ、それでも売るべきなのか総合的に判断しなければなりません。

※現状の株式市場の仕組みとして、個別株は売りで入ると不利な点が多いのが実情のようです。

補足:売り禁対策をしているトレジスタの戦略

トレジスタの売り戦略の中には、このような問題を認識し、出来る限り対策しているストテラジーもあるようです。

例えば、ヒュプノス・ショート【グラヴィティ】東証一部銘柄シグナルの割合が97%近辺となっており、売り禁シグナルを減らす対策が施されているようです。また、平均保有日数も2日なので逆日歩のリスクも低いです。

 

また、ヒノカグ・ショート【下方ブレイク】は、東証一部/二部の売買が73%安値圏ブレイクアウトが売りシグナルなので、売り禁になる可能性が低いです。スイング版は平均保有日数は2日、デイトレード版もあるようです。当日決済すれば逆日歩はかかりません。

 

どちらも、ストテラジー販売後の資産推移も右肩上がりのようなので、現在も期待値もあるのだと思います。
他にも配慮が行き届いた売り戦略が沢山あるようなので、余裕のある方は是非チェックしてみてください。

まとめ

3点チャージ投資法の売りバージョンの期待値は非常に高い!
・成績推移グラフも綺麗な右肩上がり。
・しかし、高値空間の売り戦略の注意点として、売り禁銘柄に指定される可能性がある。
・売り禁ではなくても、貸株注意喚起銘柄に指定されている場合、高額な逆日歩が発生する場合があるので持ち越す場合は注意。

 

このようにイザナミでバックテストすると、3点チャージの売りバージョンに期待値があるかの検証も可能です。
トライアル版は1週間無料なので、使ったことがない方は是非試してみて欲しいと思います。

ありがとうございました。

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