くろけん株ブログ – 裁量とシステムトレード日記

本当に株で勝つために、テクニカル分析の真実を見極める!

テクニカル分析 2017/04/18

暴落時に出現するシストレ逆張り買いのパフォーマンス結果

   

暴落時にしか出現しない、自作システムストテラジーの逆張り買いサインが約半年ぶりに出現しました。
まだ途中経過ですが、とても良いパフォーマンス結果となっているので情報を載せておきます。

年に数回しか出ない逆張りシグナル

マザーズ指数のチャート

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前回の逆張りシグナルは、2016/11/9のイギリスEU離脱のブレグジットショック、
今回の逆張りシグナルは、2017/4/12辺り北朝鮮問題の深刻化から発生しました。

 

前回発生した逆張りシグナルの記事はこちら

 

逆張りを仕掛けるルールは、
日経平均株価やマザーズ指数がある一定以上下落した場合に、
一定以上下落している個別銘柄に買いを仕掛けるというものです。

※指数を無視して、個別銘柄の下落率のみでスクリーニングしてしまうと、
その銘柄の悪材料のみで下げている場合もヒットしてしまいます。

そのような銘柄を買っても、期待値があまり高くありません。

あくまで地合いの悪影響で、短期的に下げ過ぎている銘柄を狙うようなイメージです。

逆張り買いサイン銘柄の途中経過

ws000378ws000379

 

2017/4/12を中心に逆張りシグナルが多数出ており、
この期間だけで累積損益率は+287.66%
平均期待値は+7.37%となっています。
(今回は、少し出来過ぎの結果のような気もしますが。。)

現在3分の1位の銘柄が手仕舞いとなり、それ以外の銘柄は保有中となっています。

今回の結果を受けて

シストレで大きく勝つには、やはり値幅を大きく取れる逆張りが王道だと感じました。

シストレを使った短期的な逆張りは、
投資というより、需給面を利用した投機に近いものだと感じています。

その為、PERが高いとか業績が良くない等はあまり関係がなく、
シグナルがヒットした銘柄に対して出来る限り分散投資すると、安定したパフォーマンスとなるようです。

ちなみに自分は、この逆張りシステムの勝率と期待値が高いことを分かっていながら、
北朝鮮の核開発・ミサイルを恐れてほとんど買うことが出来ませんでした(泣)メディアに踊らされてますね。。

また最近、銘柄のファンダ分析にハマっており、
PERが高い株や、業績がイマイチなIPO銘柄など積極的に買う思考になれず見送ってしまいました。
しかし、結果を見るとその考えは大きな間違いだったと認識しました。。
(長期投資の場合は、ファンダ分析が最重要だと思っています)

年に数回しか起こらない分、かなり勝率・期待値の高いシグナルなので、
次回、シグナルが発生した場合は、システム通りの銘柄を買っていきたいと思います。

 

今回、絶好のチャンスをものに出来なかった自分への戒めの意味でも、この記事を書きました。

 

 

 

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