くろけん株ブログ – 裁量とシステムトレード日記

本当に株で勝つために、テクニカル分析の真実を見極める!

予想 2016/11/28

直近、買いサイン銘柄の利益率の推移(3)と今後の予想

      2017/01/02

先週で、管理人の自作ルール+トレジスタの逆張り買いサインの銘柄が、全て手仕舞いとなりました。
ws000152

最終的な利益率の合計は+123.36%となりました。
(※図の赤枠部分)
日経平均が想定以上に上昇した為、強い追い風となりました。

 

11月17日以降、買いシグナルが出ていないので、今週、自分はほぼ売買はお休みしていました。
日経平均が高値空間のままでは、自分のカスタマイズしたルールでは買いサインが出ません。
日経が調整するのを待っている状態です。自分はどんな魅力的な個別銘柄があっても、今の日経の位置ではロングしないと思います。

今後の日経平均先物の勝手な予想

現在の短期的な上昇は、昨年2015年の12月のチャートを思い出しました。
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昨年2015年12月付近の値動き

2015年12月16日、FRBは利上げすることを決定しました。
この直前の株価ですが、利上げ前の2015年10月辺りから2000円近く上昇しています。

2015年8月に株価は大暴落したこともあり、ショート目線だった人は大きく踏み上げられていました。
そして利上げが実行された後は、株価は下降トレンドに突入し、16000円が割れる水準まで下落しています。

2016年の12月の値動きは?

今回も、ある程度似たような動きになるのでは?と考えています。

つまり、今年の12月に利上げが実行されれば、その後の株価は下落していくと予想しています。
その為、18300円付近から売り上がり戦略はありだと思います。
昨年の2000円近くの上昇を踏まえると、19000円超えも想定した余裕ある資金管理で売っていくのが良いと思います。

指数売買と個別銘柄どちらの方が良い?

しかし、指数(日経先物やドル円など)の売買は、個人的にはあまりオススメしていません。
シストレのイザナミで検証すると、日経先物自体の売買はテクニカル分析がほとんど機能しない為です。
トレンド系、オシレータ系のテクニカル指標を使い、日経先物売買の期待値を検証しましたが、期待値のあるルールはほとんど作れませんでした。
先物やドル円などの値動きは、個別銘柄よりもプロ参戦率が高く難易度が高い為だと思います。
その為、上がりすぎてる、下がりすぎてるとかの理由だけで、先物やドル円を売買しない方が良いと思います。
(※先物18300円付近からの売り予想は、上げ過ぎもありますが、利上げ時期が絡んでることが1番の売り理由です)

テクニカルだけで売買するなら、先物よりも個別銘柄の方が機能します。

厳密には、個別銘柄は複数の銘柄を売買出来るので、結果その平均値がテクニカルの期待値に収束するようなイメージです。
先物と違い、分散投資が出来るというのは、大きなメリットです。

 

 

 

11月に使用した売買ルールは、管理人の自作ルール+トレジスタのルールを組み合わせた逆張り手法です。

シストレのトレジスタでは、他にも80個以上の期待値ある売買ルールが販売されています。

興味ある方は是非、下記から探してみて下さい。

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