くろけん株ブログ – 裁量とシステムトレード日記

本当に株で勝つために、テクニカル分析の真実を見極める!

システムトレード 2016/12/10

日経平均先物がプチバブル状態。自分にとっては厳しい週となりました。

      2016/12/28

日経平均先物が19000円を突破しましたね。かなりびっくりしました。

前回のブログで書いた通り、自分は日経平均先物を18300円越えから200円刻みでショートを積んだので、現在含み損です。

 

12月9日22:30現在、19100円を突破してます。

 

「この辺りが天井かな?」という予想する多数の個人投資家が、大きく踏み上げられた相場となりました。

 

自分の予想では、12月13-14日開催のFOMCで利上げは99%確定の為、その前後が天井と思っています。
去年の10〜12月、FOMC前の上昇幅も2000円ほどなので、19000円超えもありえるとは思っていました。

しかし、ここまで短期間での上昇ペースは、自分のイメージと大きく違います。
少なくとも12月以降は上昇が止まると思っていましたので、今週はかなり想定外な値動きでした。
自分のブログの影響で少なからずショートした人もいると思います。申し訳ありませんでした。

今後の先物ポジション予定

FOMC後に下落する予想は変わっていません。しかし、上昇を放置して一切ロスカットしない訳にもいきません。

その為、先物に関しては、値段に応じて少しずつロスカットすることに決めました。

具体的には、19000円以降100円上昇するごとに、売り量の10%を損切りしていく予定です。

※19100円につけたので、自分は10%ロスカットしました。

一気に全部ロスカットすると、急落で全く取れない結果となってしまうので、自分は少しずつ減らす予定です。

先物や為替の売買はかなり難しいと痛感!

やはり、先物や為替の売買で勝ち続けるのは、かなり難しいと感じました。

個人的には、18000円でも十分すぎるほどFOMCの利上げを織り込んでいる水準だと思います。
他にポジティブな要因といえば、OPEC原産合意ぐらいかと思います。しかし、あっと言う間に19000円超えてしまいました。
現在の国際情勢の個人投資家に届く情報だけで、ここまでの上昇を予想するのはかなり難しいと痛感しました。
実際、自分が知っている専業の方や、信頼しているアナリストの多数は違う予想をしてました。

さらに、先物や為替はテクニカル通りに動きません(シストレのイザナミで検証した結果)
多くのヘッジファンドが死ぬもの狂いで、SQに向け最先端のアルゴを駆使して高速売買している市場です。
そのような戦場で、一般人がテクニカル分析だけで、太刀打ちするのは難しい為だと思います。

ではどうすれば良いのか?

指標の売買で利益を出すのは諦める。シストレを使い個別銘柄だけを触る。

 

初心に帰り、今後はシストレのイザナミを使い個別銘柄だけを売買することにします。

個別銘柄の売買なら、2000年〜2016年の長期間で期待値のある売買ルールを作れますし、エントリ、損切りポイントも明確です。

指標(先物や為替)の売買は、期待値あるルール作りが難しい為、エントリ・損切りポイントも裁量によるトレードになりやすい。
自分でルールを作っても、そのルールに期待値あるのかも怪しいです。

自分もFOMCという売り理由で先物ショートしてますが、結局、その期待値は不明確、エントリ損切りポイントも曖昧です。。

 

その為、先物やドル円などの指標で勝つのは諦めることにしました。

わざわざ、オリンピック級の選手がひしめく不利な戦場で、勝負する必要はありません。

 

個別銘柄なら4000以上あるので、その中から自分に有利な戦場を選択することが出来ます。

シストレのイザナミを使えば、毎日4000以上の中から一番適した銘柄を探してくれます。

 

 

 

▼シストレのプロが作成した期待値のある売買ルール


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