くろけん株ブログ – 裁量とシステムトレード日記

本当に株で勝つために、テクニカル分析の真実を見極める!

テクニカル分析 2016/07/02

RSI(オシレータ系指標)に期待値があるか検証!!テクニカル分析・シストレ・イザナミ

      2017/01/02

今回はRSIの期待値を検証してみたいと思います。

RSIとは株価の「売られすぎ」「買われすぎ」を見るオシレータ指標です。

 

今回もシステムトレードイザナミを使い、検証してみたいと思います!

RSI(14日間)が30%以下で買い、70%以上で売り

仕掛けルール

WS000104

[RSI(14)]が[30]より[小さい]

[当日引け]で[買い]を仕掛ける

 

RSI14日間の平均が30%以下の場合に、当日の引けで買いを仕掛けるというルールです。

手仕舞いルール

WS000108

[RSI(14)]が[70]より[大きい]

[当日引け]で手仕舞いする

結果

WS000107

勝率:60.89%

平均利益:10.13%

平均損失:15.61%

期待値:+0.06%

 

期待値がほとんどない、微妙な結果となりました。。

RSIの代表的な買いサインと言われている、30%以下で買い、70%以上で売りでは勝てないことが分かります。

RSI(14日間)が20%以下で買い、40%以上で売り

結果

WS000111

勝率:65.24%

平均利益:6.20%

平均損失:7.72%

期待値:+1.36%

 

期待値が大分上がりました!

成績推移グラフ

WS000112

完全な右肩上がりとは行きませんが、ある程度の期待値が見込めることで、

長期的にはプラスで推移しているようです。

最近ヒットした銘柄

WS000113

最近ヒットしている銘柄に関しては、利益率がプラスのものが多いようです。

(たまたま地合が良いだけかも。。)

まとめ:RSIを使った手法は期待値が見込める!

一般的なRSIの買いサインは、30%以下で買い70%以上で売りという手法が代表的です。

しかしこの%だと期待値はあまり見込めず、20%以下で買い、40%以上で売りにした方が、

より良い期待値となりました

RSIが下がり切ってからエントリー、上がったら早めに利確したほうが良い、ということですね。

 

しかし、RSI単体では、リーマンショック時などマイナス推移となっておりますので、過信は禁物です。

他のテクニカル手法と組み合わせるなど試してみると、さらに良い結果につながるかもしれませんね。

 

このようにイザナミでバックテストをすると、テクニカル分析の嘘・真実にたどり着くことが出来ます。

もしかすると、今のあなたの運用ルールは期待値の低いルールになっているかもしれません。

まだ、イザナミを使ったことがない方は、一度さまざまな条件でバックテストしてみてはいかがでしょうか。

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