くろけん株ブログ – 裁量とシステムトレード日記

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テクニカル分析 2016/10/18

3点チャージ投資法の期待値を検証!!(移動平均乖離率+RSI+ボリュームレシオ)テクニカル分析・シストレ・イザナミ

      2017/01/02

今回は3点チャージ投資法の期待値を検証してみたいと思います。

 

3点チャージ投資法とは、明地文男さんの著書「最強 3点チャージ投資法」によって紹介されている、売られすぎの銘柄を買い向かう逆張り手法です。

 

※販売されている単行本は中古でとても安いので、興味ある方は是非読んでみて下さい。

3点チャージで使用するテクニカル指標は下記の3つとなります。

 

・RSI(相対力指数)

・移動平均乖離率

・VR(ボリュームレシオ)

 

システムトレードイザナミを使用し、3点チャージ投資法にどのくらい期待値があるかバックテストしていきます。

(2000年1月〜2016年10月で検証)

買い:RSI(14日)が25%以下、移動平均乖離率(26日)が「‐15%」以下、ボリュームレシオ(25日)が「70%」以下。

仕掛けルール

ws000123

・当日:[RSI(14)]が[25]より[小さい]

・当日:[移動平均乖離率(26)]が[-15]より[小さい]

・当日:[VR1(25)]が[70]より[小さい]

[当日引け]で[買い]を仕掛ける

手仕舞いルール

ws000125

・当日:[RSI(14)]が[50]より[大きい]

・当日:[移動平均乖離率(26)]が[0]より[大きい]

・[当日引け]で手仕舞いする

 

RSI(14日)が50%以上 or 移動平均乖離率(26日)がプラスになったら手仕舞いというルールです。

結果

ws000131

平均保有期間:16.55日

勝率:65.71%

平均利益:10.85%

平均損失:13.45%

期待値:+2.52%

 

期待値は驚きの+2%超え!なかなか良さそうに見えます!

成績推移グラフ

ws000130

 

あれ!?見事な右肩上がりになるかと思いきや、

緩やかな右肩下がりですね。。

 

このままのルールでは実際の運用にはちょっと使えなそうです。。

期待値は2%以上と高いので、売買ルールを調整して色々試行錯誤してみます。

移動平均の期間を短く、乖離率はもっと深く、利食いは早く!に変更!!

今回の数十以上のパターンを試行錯誤して検証し、一番期待値の良いルールは下記となりました!

仕掛けルール

ws000132

・当日:[RSI(14)]が[25]より[小さい]

・当日:[移動平均乖離率(15)]が[-18]より[小さい]

・当日:[VR1(25)]が[70]より[小さい]

[当日引け]で[買い]を仕掛ける

 

赤色部分が変更を加えた箇所です!

25日移動平均線を15日移動平均線に変更し、乖離率は-18%以下とさらに厳しい条件にしました!

手仕舞いルール

ws000133

・当日:[RSI(14)]が[40]より[大きい]

・当日:[移動平均乖離率(15)]が[-6]より[大きい]

[当日引け]で[買い]を仕掛ける

 

赤色部分が変更を加えた箇所です!

RSI(14日)が40%より大きい or 移動平均乖離率(15日)が-6%より大きければ手仕舞いというルールです。

結果

ws000135

平均保有期間:8.32日

勝率:67.27%

平均利益:12.49%

平均損失:13.10%

期待値:+4.11%

 

期待値は脅威の4%超え!!!

 

結果

ws000134

非常にキレイな右肩上がりになりました。

 

今回、移動平均の期間を短く、利食いを早くしたことで、

平均保有期間が短くなり、収支バランスが安定したと考えられます。

まとめ:3点チャージ投資法は非常に期待値が高い。但し、長期的に安定させる為に、カスタマイズの必要性あり

・3点チャージ投資法は、非常に期待値が高い。

・25日ではなく、15日移動平均線乖離率を指標にした方がさらに良い結果となる。

・15日移動平均乖離率は、より深い所でエントリーした方が期待値は高い。

・利食いするタイミングは早く!その結果、成績グラフの波が安定する(2000〜2016年)

・過信は禁物!2008年のリーマンショックでは右肩下がりになっている。

 

このようにシステムトレードイザナミでバックテストをすると、テクニカル分析の嘘・真実にたどり着くことが出来ます。初心者の方は様々な条件でバックテストしてみてはいかがでしょうか。

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・自分でバックテストするのは面倒!!

・シストレのプロが作成した期待値のある売買ルールを知りたい!

・2008年のリーマンショックでもプラス推移の安定した売買ルールを利用したい!

 

そのような方は、下記から売買ルールを探してみて下さい。

きっと必要としている売買ルールが見つかると思います。

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