くろけん株ブログ – 裁量とシステムトレード日記

本当に株で勝つために、テクニカル分析の真実を見極める!

トレジスタ 2016/10/15

2016年7月〜10月、システムトレード(シストレ)の利益率報告。株の空売りで気をつけること

      2017/01/02

今回は、自分が今持っているトレジスタのストラテジーが、

2016年7月〜10月、どのような結果となったか振り返りたいと思います!!

 

※随時、追加で更新予定

スペースラボショート(売り戦略、カスタマイズあり)

ws000114

ws000116

26

 

有料販売で購入した売買ツールの為、銘柄にぼかしを入れていますm(__)m

(建値と仕掛け日からある程度、銘柄の推測がつくかもしれませんが。。汗)

 

スペースラボショート(売り戦略)の7〜10月まは非常に良い成績となりました。

 

なんと、7〜10月の合計利益率は+280%!!

一回のトレードで+25%以上増える時もあることが分かります。

==============

2016年7月〜10月

取引回数:93回

勝率:74.19%

期待値:5.25%

==============

スペースラボショート2016年現在も十分期待値のある戦略として機能しており、オススメのストラテジーです!!

%e8%b2%bc%e3%82%8a%e4%bb%98%e3%81%91%e3%81%9f%e7%94%bb%e5%83%8f_2016_10_16_23_12

 

スペースラボロングの購入でスペースラボ(ショート)も【無料】入手可!

スペースラボロング(買い戦略、カスタマイズなし)

08 09

10

 

23

スペースラボロングは、期待値が-0.22%とマイナスに。。

今後は積極的には採用しにくい結果となりました。

==============

2016年7月〜10月

取引回数:139回

勝率:41.73%

期待値:-0.22%

==============

コキュートス(S)(売り戦略、カスタマイズあり)

1213 14

24

2016年7月〜10月のコキュートス(S)の成績も微妙な結果に。。

期待値は0.59%と若干のプラスのようです。

==============

2016年7月〜10月

取引回数:62回

勝率:50%

期待値:0.59%

==============

直近では若干横ばいが続いておりますが、

販売されてからの3年間は長期的に右肩上がりを形成しています。

 

その為、引き続きコキュートス(S)は利用していきたいと思います。

デルタアングル(買い戦略、カスタマイズあり)

151617

25

2016年7月〜10月のデルタアングルの成績も微妙な結果に。。

期待値は0.27%と若干のプラスのようです。

==============

2016年7月〜10月

取引回数:74回

勝率:45.95%

期待値:0.27%

==============

直近では若干横ばいが続いておりますが、

販売されてからの5年間は長期的に右肩上がりを形成しています。

その為、引き続きデルタアングルは利用していきたいと思います。

売り戦略の注意点

貸借銘柄? or 非貸借銘柄?

貸借銘柄であれば、かかる費用は通常通りの売買手数料と金利だけですが、

非貸借銘柄であれば、別途の空売り料がかかります。

 

また非貸借銘柄を空売りするには、SBI証券のHYPER空売りか、松井証券のプレミアム空売りを利用する必要があります。

 

SBI証券のHYPER空売り

松井証券のプレミアム空売り

 

上記を利用すれば、非貸借銘柄の人気銘柄を空売りすることが出来るので、チャンスは増えます。

しかし、毎日別途の空売り手数料がかかるので、手数料と相談しながら取引する必要があります。

 

もし、SBI証券や松井証券を口座開設していなかったり、別途の手数料がかかるのを避けたい方は、貸借銘柄だけ取引するようにしましょう。

逆日歩

逆日歩とは、簡単に言うと、売り建てが増えすぎて株が不足した時に、追加でかかる費用です。

株数が不足すればするほど逆日歩も高くなるので、決して無視することは出来ません

 

例えば、A株を1000株売り建てていたとします。

A株の売りが膨らみ1株当たり1円の逆日歩が発生したとします。

そうするとA株の1日当たりの逆日歩は

 

1円×1000株=1000円

となり、結構馬鹿に出来ない負担になります。

(基本は0.05円がほとんどで、1円などは稀なケースです)

 

株不足とは、証券金融会社の貸株残高が融資残高を上回っている状態を指します。

下記で、毎日逆日歩がどれぐらいついているかチェックすることが出来ます。

 

逆日歩を確認するページ

 

04

2016年10月現在のタマホームを見てみると、逆日歩が発生していることが確認出来ます。

 

貸株残(株を借りて空売りをしている)が融資株(お金を借りて株を買っている)を上回り、

株数が不足している状態ですね。

 

上記の場合は、1000株空売りしている場合、0.05円×1000株=50円(1日分)となります。

 

株は持ち越した4営業日後の受け渡しとなる為、一般的に、火曜日に空売りを持ち越すと3日分の逆日歩がかかります。

 

火曜日の持ち越し⇢4日後は土曜日となり、土日祝日は株の受け渡しが出来ない。

4営業日後は月曜日となり、土日分の逆日歩がカウントされ3日分の逆日歩がかかります。

 

※月が祝日の場合⇢火曜日に持ち越すと4日分の逆日歩がかかる(土日月の逆日歩がプラス)

※金が祝日の場合⇢月曜日に持ち越すと4日分の逆日歩がかかる(金土日の逆日歩がプラス)

 

以上のことを踏まえ、空売りを持ち越す4日後が休日の始まりでないか、

カレンダーでチェックし、3日以上の逆日歩は出来るだけ避けるようにしましょう。

 

 

 

▼シストレのプロが作成した期待値のある売買ルール

株システムトレードのトレジスタ・ストラテジーオンライン

 

 -

関連記事